【StataNow 新功能】面板數(shù)據(jù)向量自回歸、貝葉斯線性回歸變量選擇及工具變量局部投影IRFs

時間：2024-10-18作者：北京友萬信息科技有限公司瀏覽：141

面板數(shù)據(jù)向量自回歸

它是什么？
對面板數(shù)據(jù)擬合向量自回歸（VAR）模型！計算脈沖響應函數(shù)、執(zhí)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗和穩(wěn)定性檢驗、包含附加協(xié)變量等等。新的 xtvarcommand 具有與 var 相似的語法和后估計程序，但它適用于面板數(shù)據(jù)而非時間序列數(shù)據(jù)。
例如，我們可以為一個包含三個相關(guān)的面板數(shù)據(jù)集擬合一個 VAR 模型，方法是鍵入







xtset panelvar







xtvar y1 y2 y3, lags(2)







然后，我們可以進行Granger因果檢驗







vargranger







或繪制脈沖響應函數(shù)圖。







irf create baseline, set(irfs)







irf graph irf







它有何特之處或令人興奮之處？

面板數(shù)據(jù) VAR 模型可通過社區(qū)貢獻的命令獲得，但一直是用戶強烈要求的功能。

誰會使用它？

所有學科。使用面板數(shù)據(jù)的社會科學家會對這一新功能尤為興奮。

線性回歸的貝葉斯變量選擇

它是什么？
新的貝葉斯選擇（bayesselect）命令提供了一種靈活的貝葉斯方法來確定與結(jié)果相關(guān)的預測因子子集。
與結(jié)果相關(guān)的預測因子子集。它使用熟悉的語法： 







bayesselect y x1-x100 







與 Stata 中的其他貝葉斯回歸程序一樣，每個預測因子的后驗均值、后驗標準偏差、蒙特卡洛標準誤差和可信區(qū)間都會出來、 蒙特卡洛標準誤差和每個預測因子的可信區(qū)間，以便于解釋。此外，根據(jù)所選 此外，根據(jù)所選的先驗值，包含系數(shù)或包含 概率，以顯示每個預測因子對結(jié)果建模的重要性。
bayesselect 集成在 Stata 的貝葉斯套件中，可與所有貝葉斯后估計例程無縫協(xié)作，包括預測 后估計例程，包括預測：







bayesselect pmean, 平均值







它的特之處或激動人心之處是什么？
這種變量選擇方法提供了直觀的解釋和穩(wěn)定的推斷。
誰會使用它？
擁有大型數(shù)據(jù)集的社會科學家。

工具變量局部投影 IRFs

這是什么？
使用新的 ivlpirf 命令，您可以在使用本地預測估計動態(tài)因果效應時考慮內(nèi)生性。
本地預測用于估計沖擊對結(jié)果變量的影響。當所關(guān)注的沖擊是對一個可能是內(nèi)生的脈沖變量的沖擊時，可以使用 ivlpirf 來估計內(nèi) 部影響因子，并且可以使用一個或多個外生工具對脈沖變量進行工具化。
例如，設(shè)我們有興趣用 iv 作為內(nèi)生脈沖 x 的工具，來估計 x 增加對 y 影響的結(jié)構(gòu)性 IRF：








ivlpirf y, endogenous(x = iv)







然后，我們就可以使用 irf 系列命令來繪制這些 IRF：







irf set ivlp.irf, replace







irf create ivlp







irf graph csirf







它的特之處或激動人心之處是什么？
估算考慮內(nèi)生性的動態(tài)因果效應。
誰會使用它？
任何從事時間序列數(shù)據(jù)研究的人員，包括經(jīng)濟學、政治學、金融學和 公共政策

其他新功能

 增強的反概率加權(quán)法與效應 aipw







增加 atet 選項，以估算對被者的平均影響







支持 pweights







用于擬合向量自回歸 (VAR) 模型的 var 命令現(xiàn)在允許使用 vce(robust) 選項來估計穩(wěn)健標準誤差。
增強了 Do-file 編輯器







自動完成變量名







自動折疊程序、Mata 代碼、Python 代碼、函數(shù)和 if 語句的所有代碼







添加臨時書簽，以便在不改 do 文件的情況下輕松瀏覽（05SEP2024 新）







colorvar() 選項可通過顏色改變線、標記等，現(xiàn)在還可用于其他雙向圖：線、連接、tsline、rline、rconnected 和 tsrline。
PyStata 增強功能：從 Python 調(diào)用 Stata







在基于 IPython 內(nèi)核的環(huán)境中自動完成變量名、宏名和存儲結(jié)果。







在基于 IPython 內(nèi)核的環(huán)境中使用 %help 行魔法，在網(wǎng)絡瀏覽器中打開幫助文件。







控制是否在輸出中回聲 Stata 命令







在 sfi 模塊中，新的 BreakError 類允許使用 Break 鍵中斷 Python 的執(zhí)行。








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