StataNow較新 | Stata軟件之相關(guān)隨機(jī)效應(yīng)（CRE）模型

時(shí)間：2024-07-02作者：北京天演融智軟件有限公司瀏覽：99

使用xtreg命令的新cre選項(xiàng)，可以輕松地將相關(guān)隨機(jī)效應(yīng)（CRE）模型擬合到面板數(shù)據(jù)。類似于固定效應(yīng)（FE）模型，在控制內(nèi)生性的同時(shí)估計(jì)時(shí)不變回歸的系數(shù)。執(zhí)行完全穩(wěn)健的Mundlak規(guī)范檢驗(yàn)，幫助您在隨機(jī)效應(yīng)（RE）、固定效應(yīng)（FE）或相關(guān)隨機(jī)效應(yīng)（CRE）模型之間進(jìn)行選擇。StataNow?許可用戶可以使用此功能。




示例

我們研究了隨時(shí)間變化的變量對(duì)工資的影響，比如age和tenure。同時(shí)，我們對(duì)時(shí)不變變量的影響感興趣，比如race。固定效應(yīng)（FE）模型會(huì)遺漏任何隨時(shí)間保持不變的變量，因此無法完全回答我們的研究問題。隨機(jī)效應(yīng)（RE）可能產(chǎn)生不一致的估計(jì)，因?yàn)閭€(gè)體時(shí)不變的異質(zhì)性與回歸因子的age和tenure之間可能存在相關(guān)性。




我們可以使用相關(guān)隨機(jī)效應(yīng)（CRE）模型來規(guī)避這兩個(gè)問題。讓我們看看它的實(shí)際操作。



xtreg，cre報(bào)告模型中變量的系數(shù)（xit_vars）和它們各自的面板平均值（xt_means）。在CRE模型中，面板均值被添加到回歸中，以控制潛在的內(nèi)生性和校正偏差。這個(gè)過程給出了我們從相應(yīng)的FE模型中獲得的時(shí)變回歸系數(shù)的相同系數(shù)：



這是使用FE模型的優(yōu)點(diǎn)，也沒有丟失模型的時(shí)不變特征的信息。




xtreg，cre執(zhí)行Mundlak規(guī)范檢驗(yàn)，幫助您在RE、FE或CRE模型之間進(jìn)行選擇。與Hausman檢驗(yàn)不同，該檢驗(yàn)是完全穩(wěn)健的，即使*了一個(gè)穩(wěn)健的vce，如vce ( cluster idcode )，該檢驗(yàn)仍然有效。在我們上面的例子中，該檢驗(yàn)為擬合的CRE模型提供了有力的證據(jù)。




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