Stata圖書推薦|Maximum Likelihood Estimation with Stata

時間：2023-11-02作者：北京天演融智軟件有限公司瀏覽：63

Maximum Likelihood Estimation with Stata一書, 是各學(xué)科研究者在Stata中編寫較大似然（ML）估計量的重要參考和指南。除了全面介紹Stata編寫ML估計量的命令外，本書還概述了較大似然的基礎(chǔ)以及如何思考ML估計。

*五版包含了新的*二章，該章演示了易于使用的mlexp命令。該命令允許您直接*似然函數(shù)并執(zhí)行估計，而*任何編程。

 

本書的**是Stata的ml命令。它向您展示了如何充分利用ml值的重要功能：

?線性約束條件

?四種優(yōu)化算法(Newton-Raphson、DFP、BFGS、BHHH)

?觀測信息矩陣(OIM)方差估計

?梯度外積(OPG)方差估計

?Huber/White/sandwich穩(wěn)健方差估計

?聚類穩(wěn)健方差估計

?對調(diào)查數(shù)據(jù)分析的完整和自動支持

?直接支持用Mata編寫的求值函數(shù)

 

當(dāng)使用適當(dāng)?shù)倪x項時，其中許多特征是由ml自動提供的，并且不需要研究人員編寫估算器進行特殊編程或干預(yù)。

 

在后面的章節(jié)中，您將學(xué)習(xí)如何利用Stata的矩陣編程語言Mata。為了方便編程和對潛在的速度進行改進，您可以在Mata中編寫似然估計程序，并繼續(xù)使用ml來控制較大化過程。*五版的一個新章節(jié)展示了如果您想在Mata中完全實現(xiàn)較大似然估計器，應(yīng)該如何使用Mata函數(shù)的moptimize()套件。

在最后一章中，作者闡述了從對數(shù)似然函數(shù)到完全可操作的估計命令所需的主要步驟。使用幾種不同的模型來完成：logit和probit，線性回歸，Weibull 回歸，Cox比例風(fēng)險模型，隨機效應(yīng)回歸和看似不相關(guān)的回歸。這個版本增加了一個二元 Poisson 模型的新例子，這個模型在Stata中沒有。

 

作者為開發(fā)估計命令提供了廣泛的建議。在本書的幫助下，用戶將能夠編寫自己的估計命令- -這些命令的外觀和行為與Stata中的官方估計命令非常相似。

無論你是想為自己的研究擬合一個特殊的ML估計量，還是想寫一個通用的ML估計供他人使用，本書都可以幫助您。




 

作者介紹

Jeff Pitblado是StataCorp統(tǒng)計軟件的執(zhí)行董事。Pitblado在ml的開發(fā)中發(fā)揮了主導(dǎo)作用:他增加了ml處理調(diào)查數(shù)據(jù)的能力，并且在Mata中編寫了ml的目前的實施情況。

 

Brian Poi曾在StataCorp擔(dān)任開發(fā)人員，并在Stata撰寫了許多流行的計量經(jīng)濟學(xué)估計。從那時起，他將計量經(jīng)濟學(xué)和統(tǒng)計編程知識應(yīng)用于多個領(lǐng)域，包括宏觀經(jīng)濟預(yù)測、信貸分析和銀行壓力測試。

 

William Gould是StataCorp的名譽總裁，**Stata的發(fā)展**過30年。Gould同時也是Mata的創(chuàng)造者。

 

目錄

List of tables

List of figures

Preface to the fifth edition (PDF)

Versions of Stata

Notation and typography

1 Theory and practice

2 Estimation with mlexp

3 Introduction to ml

4 Overview of ml

5 Method lf

6 Methods lf0, lf1, and lf2

7 Methods d0, d1, and d2

8 Debugging likelihood evaluators

9 Setting initial values

10 Interactive maximization

11 Final results

12 Writing do-files to maximize likelihoods

13 Writing ado-files to maximize likelihoods

14 Writing ado-files for survey data analysis

15 Mata-based likelihood evaluators

16 Mata's moptimize() function 

17 Other examples

A Syntax of mlexp

B Syntax of ml

C Syntax of moptimize()

D Likelihood-evaluator checklists

E Listing of estimation commands

References




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